商业银行流动性风险分析及流动性管理

课程提纲

1 概念篇：何为流动性风险？

1.1 资产负债表观下的“三类流动性”及流动性风险

1.2 “三重资产负债表”框架下流动性的创造与回收

1.3 流动性风险事件与“向险而生”的商业银行第一大风险论断

1.4 小结：我们的流动性源自何处？

2 政策篇：我们该如何合规的管理流动性？

2.1 流动性风险管理的理论框架及其实操指导意义剖析

2.2 巴塞尔III流动性风险监管的历史沿革

2.2.1 巴塞尔III下流动性风险监管的两个定量指标——流动性覆盖率（LCR）：

2.2.1.1 流动性覆盖率（LCR）分子部分——合格优质流动性资产（HQLA）：

2.2.1.2 流动性覆盖率（LCR）分母部分——未来30天现金净流出量：

2.2.2 巴塞尔III下流动性风险监管的两个定量指标——净稳定资金比率（NSFR)

2.2.2.1 净稳定资金比率的基本要义

2.2.2.2 NFSR信息披露提高商业银行流动性动态监测

2.2.2.3 NSFR披露的具体要求

2.3 商业银行流动性风险管理监管政策梳理

2.3.1 2018年5月25日银保监会《商业银行流动性风险管理办法》介绍

2.3.2 2019年3月19日银保监会《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》介绍

3 实操篇：我们该如何测算、分析及管理流动性？

3.1 商业银行流动性风险管理架构和流程介绍

3.1.1 流动性风险管理架构

3.1.1.1 董事会、董事会专门委员会、监事会和高级管理层按照监管要求履行流动性风险管理职责

3.1.1.2 总行层面介绍

3.1.1.3 分行层面介绍

3.1.2 商业银行流动性风险管理主要流程介绍

3.1.2.1 计划管理介绍

3.1.2.2 监测报告介绍

3.1.2.3 头寸预测介绍

3.1.2.4 应急预预案介绍

3.1.2.5 风险限额介绍

3.1.2.6 压力测试介绍

3.1.3 流动性风险并表管理介绍

4 报告篇：我们该如何回报流动性风险？

4.1 季度型流动性风险压力测试报告的逻辑框架与编写方法

4.2 流动性风险的量化报告及其作用解析

4.3 流动性风险预警体系构建的想法分享

5 审计篇：该如何监督流动性风险管理状况？

5.1 商业银行流动性风险管理审计关注重点

5.1.1 治理架构审计关注重点

5.1.2 管理策略及政策程序审计关注重点

5.1.3 流动性风险指标分析计量审计关注重点

5.1.4 流动性风险限额管理审计关注重点

5.1.5 融资策略审计关注重点

5.1.6 日间流动性管理审计关注重点

5.1.7 压力测试审计关注重点

5.1.8 应急管理审计关注重点

5.1.9 优质流动资产审计关注重点

5.1.10 管理信息系统审计关注重点

5.1.11 信息报告披露审计关注重点

5.2 商业银行流动性风险管理审计报告撰写