流动性压力测试的设计与实施技巧 培训提纲

方案关键词：

流动性风险；压力测试；巴塞尔协议III；商业银行压力测试指引；商业银行流动性风险管理指引；

培训对象

• 金融监管部门相关人员；

• 商业银行及类似金融机构风险管理人员；

• 商业银行及类似金融机构高级管理人员；

• 其他分析、评估与风险管理业务从业人员；

• 商业银行及类似机构相关后援机构或后援人员；

培训提纲

模块一 概念篇：什么是流动性风险压力测试？

1. 流动性风险概念解析：资金流动性风险与市场流动性风险

2. 流动性风险相关联风险概念及其关联指标界定：信用风险、市场风险、操作风险及其他

3. 风险与压力测试：预期损失、非预期损失与灾难损失及其他

4. 流动性压力测试：概念界定与方法简介

模块二 制度篇：商业银行流动性压力测试制度依据有哪些？

5. 巴塞尔协议III框架下的流动性风险：流动性风险及其压力测试的必要性

6. 《商业银行流动性风险管理指引》：流动性风险管理的操作规范解读

7. 《商业银行压力测试指引》：监管部门手把手教你实施压力测试

8. 商业银行流动性风险压力测试制度与法律依据综述：流动性压力测试所遵循之道

模块三 实操篇：如何实施流动性风险压力测试？

9.  流动性压力测试基本思路：流动性的定义、计量、评估及应对策略设计思路

10. 流动性压力测试一般框架和基本步骤：一般性介绍

11. 流动性压力测试的前期准备工作：业务分析、情景设置、压力选择及方案创建工作的实施技巧

12. 流动性压力测试模型的构建：流动性压力测试模式的选择及其实施策略

13. 流动性压力测试的后期工作：测试报告的编撰与应急预案的设计技巧

14. 流动性压力测试实施策略总结：国际经验与国内实践

模块四 团队实战篇：现场对贵行实施流动性压力测试！

15. 目标行业务全面分析：压力测试基准状态锚定

16. 压力测试情景创建：测试情景的科学构建

17. 流动性测试压力选择：科学量化压力测试目的

18. 流动性压力测试模型构建：压力测试核心建模工作

19. 流动性压力测试报告的编撰：总结流动性压力测试结果

20. 流动性压力测试应急预案的设计与实施

21. 流动性压力测试结果综合分析：课堂讨论与经验交流阶段

培训效果预期

• 帮助学员系统而全面掌握商业银行流动性压力测试的基本流程、主要方法及实施过程相关技术要领；

• 全面了解国内外商业银行流动性压力测试的相关法律法规具体规定及之间的差异，同时全面掌握国际上及我国部分商业银行典型的流动性压力测试基本技巧与方法，据此既可以让学员通过培训成为合格的压力测试实施人才，同时也为其成为能够通观全局、宏微兼备的压力测试管理者或类似团队领导者奠定基础；

• 具体熟悉并最终掌握商业银行压力测试中普遍采用的相关建模思想、建模语言及建模工具，从而为学员日后在压力测试、风险分析、业务精深量化分析等高端能力的学习和掌握提供一个良好的切入点和系统学习实践机会；

• 通过培训课堂中的team work帮助学员树立团队分工与协作精神，让学员一方面学习到诸如压力测试这类系统性项目所需要的团队攻关分工协作思路，另一方面也据此纠正部分学员可能存在的事事单打独斗、追求个人表现等类似倾向；

培训时长设计

设计时间：1-2天